监管“零容忍”打击虚拟货币交易 银行应从四个方面加强风险管控

虚拟货币交易和炒作扰乱正常金融秩序，滋生洗钱、非法跨境转移资产等犯罪行为。为此，人民银行等部门不断强化对虚拟货币交易的监管政策，坚决防控金融风险，保护人民群众财产安全。

5月21日，中国银行业协会等机构联合发布《防范虚拟货币交易炒作风险》的公告，要求“坚决打击比特币挖矿和交易”。

6月21日，中国人民银行要求各银行和支付机构严格执行监管要求，认真履行客户身份识别义务，不得为相关人员提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。活动。

7月6日，中国人民银行（北京）业务管理司发布《关于虚拟货币交易活动的风险提​​示》，再次强调防控虚拟货币交易投机风险。

梳理监管机构政策重点，银行和支付机构需要重点做好以下工作：一是全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，切断支付交易资金及时链接；二、虚拟货币分析 根据交易投机活动中资金交易的特点，构建智能实时和准实时检测系统，有效提升监控识别能力；三是完善内部工作机制，确保相关监测处置措施到位。

然而，“虚拟货币具有高度匿名性和去中心化的特点，其交易往往是跨银行、跨平台、跨境，场外交易盛行，成为洗钱、走私、非法交易的载体”。同盾科技金融云解决方案专家表示：“由于‘传统’金融风险的新特点，为银行风险控制提出了新问题。”

同时，随着金融机构对虚拟货币交易平台账户的封锁，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易。

“这需要银行升级技术武器，从客户识别和尽职调查、完善虚拟货币异常交易监控模型、加强账户和商户管理等方面，对虚拟货币进行精准感知、动态防御和阻断。”交易Funding Link》，同盾科技金融云解决方案专家建议：

一是落实监管要求。在列表和强特征规则的基础上，采用以终端安全和专家经验为核心的量化模型，进行有限检查，实现对部分虚拟货币交易的拦截。

二是通过对可疑币种交易账户行为数据的采集、清洗、处理，实现精准画像，完善虚拟币异常交易监控模型，实现实时、准实时监控和防范通过机器学习进行交易。

第三，针对虚拟货币交易频率高、账户多、交易去中心化等特点，引入知识图谱技术进行溯源分析、关联分析、串并案例分析，进一步挖掘涉币团伙。

四是对虚拟货币交易场景和涉币人群进行动态分析，建立虚拟货币交易态势感知系统，对整个虚拟货币交易网络进行实时全面监控。

“从根本上说，银行应该建立健全虚拟货币交易全生命周期的管控能力，从前期了解客户、风险识别到交易管控、切断资金环节，再到事后风险评级四年前的虚拟货币，反馈策略优化等，完善虚拟货币交易风控体系，这需要银行加大技术投入四年前的虚拟货币，针对虚拟货币交易呈现的新风险、新特点，从以下四个方面进行针对性管控。 ”

客户识别：

同盾金融云解决方案专家指出，在虚拟货币圈内，出租、购买他人手机卡、银行卡、账户等违法行为较多，且有不少交易是本人使用自己的账户积极参与合作以盈利为目的，例如在标杆平台上刷卡交易。总之，涉币交易通过大量银行账户分散交易资金，使虚拟货币交易隐藏在大量跨行小额收付交易中，大大提高了银行识别难度虚拟货币交易账户。

针对这些特点，银行需要构建涵盖客户身份、行为信息、风险状态、交易环境、关联关系的虚拟货币交易主体数据模型，以支持涉及货币相关交易的客户身份识别。“例如，银行可以根据涉币交易账户的数据，对商户或个人的基本信息、相关人员信息、内外部标签信息及设备、手机号码、IP黑名单等进行特征分析。已经掌握的，结合外部数据，有效识别涉币账户；在此基础上，从基础层进行综合管控，

货币相关交易监控

自2017年9月4日金融机构正式切断交易所法币支付环节以来，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易，即买卖双方通过直接转账。，使银行和支付机构更难检测。

同盾金融云解决方案专家表示，这需要银行进行更有针对性的涉币交易监控，通过规则与策略、虚拟货币交易场景分析模型、图谱分析等手段，识别异常和可疑交易。交易涉及的商户或个人会根据分析结果发出预警，并输出审批、人工审核、拒绝，以提高涉币交易风险监控的效率和准确性。

例如，虚拟货币交易涉及多个环节。与交易链上的其他环节相比，虚拟货币做市商账户往往具有交易量小、频率高但累计金额巨大、交易对手分散、交易持续的特点。从这一点开始，个人投资者等涉币交易环节将被打通，全面管控。

加强商户管理

在有效客户识别和涉币交易监控的基础上，金融机构应通过大数据平台和风控市场的数据供给，构建涉币特征计算、涉币规则计算等模型引擎，最终生成虚拟货币交易账户。/商户名单，切断涉案资金的交易环节，完成风险处置及效果分析，反馈风控策略优化。

银行和支付机构还需要结合投机货币交易的特点，重点监控可疑的“收款账户”。在实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，以逃避银行的风控。因此，银行和支付机构需要建立涉币交易黑名单，对涉币交易账户实施“零容忍”攻击。

介绍知识图谱技术

同盾金融云解决方案专家也指出，很多虚拟货币交易都是帮派行为。因此，建议银行结合知识图谱技术进行帮派检测，如帮派挖掘、溯源分析、关联分析等，同时为账户或商户部署控制模型。.

知识图谱可以帮助银行基于数据分析和场景分析构建复杂的实体和实体网络，并将异常关系和风险特征模型应用于知识图谱，动态计算风险传播路径、传播结果和影响因素，有效挖掘虚拟现实。货币交易风险。

此外，对于虚拟货币交易，不仅要加强金融体系内部的监管，还需要各部门协调配合，履行反洗钱义务，加强对非法犯罪活动的识别和阻断。虚拟货币交易。对于消费者来说，要增强风险意识，不参与虚拟货币相关炒作，珍惜个人银行账户，谨防个人财产权益受损。作为社会科技力量，同盾科技也将通过新技术的创新应用，不断帮助从业者不断提升打击虚拟货币交易、反洗钱等核心能力。

（金融的）